第一步:查询开户券商的量化接口参数
1.打开开户券商的开发者服务或者量化专区页面
2.找到对应量化交易接口的产品说明文档
3.查找接口性能相关内容,查看订单申报的额定频率参数。
第二步:进行小批量订单测试验证实际表现
1.选择非交易开盘的测试时段,按照小额批量的方式提交测试订单
2.统计实际申报成功的订单数量和所用时长,计算实际每秒的申报笔数
3.对比额定参数,确认实际性能符合需求后再进行实盘量化交易。
第三步:调整交易策略适配接口性能
1.根据接口实际支持的申报频率,调整量化策略的下单拆分逻辑
2.如果实际性能达不到策略要求,可以更换券商或者调整策略的订单频率
3.设置订单重试机制,避免因为接口限流导致部分订单申报失败。
需要注意:交易所本身也会对单个账户的申报频率进行限制,如果超过交易所的限制会被暂停申报,所以不要超过规则要求的频率申报订单。
举例说明:你的量化策略是做高频回转交易,需要每秒申报数百笔订单,你可以提前测试开户券商接口的实际申报能力,如果测试下来满足你的策略需求,再投入实盘运行就可以。
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发布于5小时前 杭州



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