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您好，QMT回测修正幸存者偏差的核心是纳入历史全样本标的，并通过动态筛选规则还原真实交易场景。
说白了就是，幸存者偏差是回测时只用到当前仍上市的标的，漏掉了退市、摘牌的绩差标的，会让策略收益被高估。比如只选当前主板股票回测，收益可能比真实情况高出15%-20%，很容易误导策略判断。
1. 开启全样本覆盖：在QMT回测系统的参数设置里，勾选“包含已退市标的”，把历史上所有曾上市的股票、ETF等都纳入样本池。
2. 动态时间筛选：回测某一时间段的策略时，只选取该时间段内处于上市状态的标的，比如回测2019年策略，就选2019年全年未退市的标的，而非当前仍上市的标的。
3. 补充退市前数据：确保已退市标的的完整交易数据被纳入，比如某股票2021年退市，要包含它上市到退市期间的所有行情数据，不能中途剔除。
要注意，修正后回测结果仍需结合实盘的流动性成本等因素调整。如果您需要定制适配自己策略的样本筛选方案，或者想了解QMT回测的其他优化技巧，点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
说白了就是，幸存者偏差是回测时只用到当前仍上市的标的，漏掉了退市、摘牌的绩差标的，会让策略收益被高估。比如只选当前主板股票回测，收益可能比真实情况高出15%-20%，很容易误导策略判断。
1. 开启全样本覆盖：在QMT回测系统的参数设置里，勾选“包含已退市标的”，把历史上所有曾上市的股票、ETF等都纳入样本池。
2. 动态时间筛选：回测某一时间段的策略时，只选取该时间段内处于上市状态的标的，比如回测2019年策略，就选2019年全年未退市的标的，而非当前仍上市的标的。
3. 补充退市前数据：确保已退市标的的完整交易数据被纳入，比如某股票2021年退市，要包含它上市到退市期间的所有行情数据，不能中途剔除。
要注意，修正后回测结果仍需结合实盘的流动性成本等因素调整。如果您需要定制适配自己策略的样本筛选方案，或者想了解QMT回测的其他优化技巧，点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
发布于5小时前 深圳
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