分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，QMT量化配对交易的协整检验及标的配对筛选方法，我来给您用通俗的方式拆解清楚，新手也能快速落地操作。
首先要提醒您，配对交易并非无风险，若行业逻辑突变、标的基本面恶化，可能导致协整关系破裂，产生亏损，所以需定期复查标的关系。
1. 标的配对筛选方法：先选同赛道关联标的，比如同行业个股、同类型ETF，比如白酒板块的两只头部个股，这样基本面关联度高；再用QMT的相关性分析工具，计算1年周期价格相关系数，优先选0.8以上的；最后排除有重大利空的标的，避免极端波动干扰。
2. 协整检验操作步骤：在QMT中导入配对标的半年至2年的日线收盘价数据；先做单位根检验，确认两只标的价格序列都是非平稳、一阶差分后平稳的；再用内置的EG两步法做协整检验，对回归残差做单位根检验，若残差平稳，就说明存在协整关系，适合配对交易。
要是您对QMT的具体操作细节、标的配对的进阶技巧还有疑问，或者想获取适配您交易风格的定制方案，欢迎点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
首先要提醒您，配对交易并非无风险，若行业逻辑突变、标的基本面恶化，可能导致协整关系破裂，产生亏损，所以需定期复查标的关系。
1. 标的配对筛选方法：先选同赛道关联标的，比如同行业个股、同类型ETF，比如白酒板块的两只头部个股，这样基本面关联度高；再用QMT的相关性分析工具，计算1年周期价格相关系数，优先选0.8以上的；最后排除有重大利空的标的，避免极端波动干扰。
2. 协整检验操作步骤：在QMT中导入配对标的半年至2年的日线收盘价数据；先做单位根检验，确认两只标的价格序列都是非平稳、一阶差分后平稳的；再用内置的EG两步法做协整检验，对回归残差做单位根检验，若残差平稳，就说明存在协整关系，适合配对交易。
要是您对QMT的具体操作细节、标的配对的进阶技巧还有疑问，或者想获取适配您交易风格的定制方案，欢迎点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于2026-8-22 21:52 深圳
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小周经理：
先筛选同板块、业务相关性强的股票作为配对标的，排除行业属性差异较大的个股
资深黄经理：
通过最小二乘法拟合价差序列后，结合ADF检验判断配对标的的协整关系有效性
126
电话咨询
咨询
18630917047 
