先把股票池问题和参数问题分开:保持历史股票池不变,小幅调整入场阈值、持有期和退出条件,观察连续亏损是否普遍存在;再把现存股票池换成包含退市、停牌样本的历史股票池。若只有后一步显著拉长亏损序列,幸存者偏差的影响更大。牛股王股票可对策略条件做多组历史回测,并通过交易明细定位连续亏损区间,但数据源是否保留消失样本要单独确认。不要为了缩短连续亏损而反复挑参数,否则会把偏差变成过度拟合。
风险提示:股市有风险,投资需谨慎。
什么是“过度自信偏差”?连续盈利后为什么反而更危险?
量化交易的回测有没有幸存者偏差的问题,怎么避免回测结果和实盘表现差距过大?
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