量化回测的时候用前复权还是后复权的数据更准确?
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复权 前复权 后复权

量化回测的时候用前复权还是后复权的数据更准确?

叩富问财 浏览:33 人 分享分享

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直接回答:没有绝对的“更准确”,需要根据你的量化回测目标来选择,如果是测算策略的收益走势、对比策略效果,前复权更贴合实际交易成本;如果要测算标的的真实历史累计收益,后复权会更准确。

第一步:明确回测的核心目标
1确定你做这次量化回测,是要测试交易策略的买卖胜率和收益情况,还是要计算标的长期累计增长幅度。
2梳理你的策略实际交易时的价格参考习惯,确认平时交易看什么价格。
3根据目标初步选定对应的复权方式。

第二步:获取对应复权的历史数据
1打开你使用的量化回测平台或者行情软件。
2在数据设置里找到复权选择选项,切换为你选定的复权类型。
3导出对应周期的完整历史行情数据,确认数据没有缺失。

第三步:完成回测分析验证结论
1导入数据,运行你的量化策略完成回测,得到回测结果。
2如果对结果存疑,可以分别用两种复权数据做回测,对比结果差异。
3结合你的实际交易场景,判断哪个结果的参考价值更高。

建议咨询你所用回测平台的官方确认数据复权的处理规则细节。
需要注意:两种复权方式的核心差异是对分红拆股的处理逻辑不同,回测结果会有明显差别,不要混用复权数据得出结论。
举例说明:如果你要回测一个短线交易策略,测试在股价突破20日均线时买入的胜率,用前复权数据得到的结果会更贴近你实盘交易的实际情况,准确性更高。

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发布于15小时前 杭州

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