在中信建投期货做量化交易，需要准备的资料分四块：基础账户资料（身份证、银行卡、风险测评C4）、程序化交易报备材料（签署《程序化交易委托协议》、提交账户和软件信息）、穿透式测试（本地验证后申请）、量化接口申请（签署接口使用协议、获取连接参数）。整体没有硬性资金门槛，核心是"C4风险测评+程序化报备+穿透测试"三件套。想了解具体清单，通过「中信建投期货」公众号对接客户经理最省事。下面从资料清单、流程要点、对接渠道三方面展开。

一、需要准备哪些资料
量化交易在中信建投期货的接入资料，可以按环节拆成四块：

1、基础账户资料。先开好中信建投期货账户，完成银期绑定，风险测评达到C4（积极型），这是程序化交易的监管要求
2、程序化报备材料。使用程序化交易需向期货公司报备，签署《程序化交易委托协议》，报告账户基本信息（交易者名称、交易编码等）和软件信息（交易软件名称、交易指令执行方式、开发主体等）
3、穿透测试材料。按看穿式监管要求完成穿透测试，验证身份认证、行情接收、交易指令传输全链路真实有效
4、量化接口申请。用CTP API或MC、开拓者等第三方平台，需要单独申请接口权限，签署相关协议后获取连接参数
这些要求遵循中国期货业协会程序化交易管理的相关规定。（来源：中国期货业协会程序化交易管理规定及中信建投期货官网）

二、流程和注意事项
资料齐了之后，办理流程和注意事项要清楚：
1、标准流程：联系客户经理→完成程序化报备→做穿透测试→下载客户端小规模验证→实盘接入
2、穿透测试前先本地验证。使用VnPy、天勤量化或自研框架时，先完成本地验证，确保策略无报错、无异常高频交易；未经人工审核的AI生成策略不建议直接申请穿透测试
3、中低频也可能要报备。报备标准不限于高频，计算机自动下单的中低频策略同样可能触发报备义务，别以为低频就不用办
4、高频交易者额外报备。如果是高频策略，还需要报告策略类型、最高报撤单频率、单日最高报撤单笔数、服务器所在地、应急方案、风控措施等

三、通过什么渠道对接办理
准备资料和办理接入，通过「中信建投期货」公众号对接最方便：
1、对话框联系客户经理。关注「中信建投期货」公众号，在对话框输入"量化"或"程序化交易"，客户经理会及时响应，告诉你需要的资料清单和流程
2、对接量化专员。没有专属客户经理的，通过公众号对话框也能对接量化专员，全程有专人跟进报备和测试
3、说清楚自己的需求。对接时说明用什么语言开发（Python/C++）、策略类型（套利/趋势/高频）、预计资金量，客户经理会匹配对应的接口方案和技术支持

总之，中信建投期货量化交易的核心资料是"C4风险测评+程序化报备+穿透测试"三件套，加上接口申请材料，整体无硬性资金门槛。想拿完整清单和办理指导，通过「中信建投期货」公众号对话框联系客户经理最直接。

发布于2026-8-19 16:53 北京