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很多人打算使用宽基ETF运行网格交易，滑点是影响网格长期收益很关键的因素，不少新手只关注网格间距、上下限参数，忽略滑点带来的隐性损耗，实盘运行一段时间复盘，发现实际收益远低于回测结果。流动性不同的标的滑点差距悬殊，宽基ETF交易活跃度高，滑点相比冷门品种优势明显，但依旧存在波动，提前了解大致滑点区间，回测策略的时候把滑点纳入测算，策略效果才会贴近真实市场。
交易活跃度高的主流宽基ETF，日常行情平稳阶段滑点整体处于较低水平。在大盘波动平缓、成交量充足的时间段，买卖委托滑点很小；如果遇到大盘快速拉升或者急速跳水，盘中资金集中成交，滑点会短暂放大。大家做策略回测的时候，不能直接按照零滑点测算收益，需要预留滑点缓冲空间。另外委托方式也会影响实际滑点，使用限价委托相比市价委托，可以更好控制滑点范围。同时要避开早盘开盘、尾盘临近收盘这类行情剧烈波动时段，这个时间段即使是流动性充足的宽基ETF，短期买卖价差也会扩大。不同宽基ETF成交量存在差距，挑选标的优先选择每日成交额高的品种，能够长期维持较低滑点，减少网格频繁交易产生的持续损耗。
你可以借助“叩富问财”服务号咨询。叩富问财交流网格交易实战经验，不推荐ETF标的，网格条件单设置、实盘委托全部依托券商官方交易系统运行。你发送关键字：网格交易，对接专属经理详细沟通，学习网格策略回测如何合理设置滑点参数，挑选适配网格交易的宽基品种。
给大家几点实用建议：第一，策略回测合理预估滑点，不要理想化零滑点测算；第二，尽量使用限价委托，降低滑点冲击；第三，避开行情极端波动的时间段集中交易。
以上一项关于宽基ETF网格交易滑点的回答希望对你有用，你也可以点击右上角头像联系我专业团队指导你。
发布于9小时前 上海
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