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将滑点设置为千分之一，相比不设置滑点或者设置更低的滑点，回测结果确实会更贴近微盘股的实盘交易表现，但没法保证完全贴合实际，微盘股实际滑点受盘中波动、流动性影响还会有波动。
第一步：整理你要回测的微盘股标的池，确认回测的时间区间和交易规则。
第二步：在量化回测系统中找到滑点设置选项，将滑点参数调整为千分之一。
第三步：运行回测得到回测结果后，对比不同滑点设置下的回测收益、最大回撤等数据，再结合实盘情况调整参数。
建议咨询你使用的量化平台官方，确认滑点计算逻辑的细节。
需要注意：微盘股的流动性本身不稳定，盘中突发大资金进出时，实际滑点可能远高于千分之一，固定滑点设置只能做近似参考，不能完全复刻实盘表现。
举例说明：回测某日均成交额不足千万的微盘股，不设置滑点的回测年化收益能到30%，设置千分之一滑点后回测年化收益降到22%，这个结果就比不设置滑点更接近实盘的真实收益情况。
我们可为个人投资者提供适配量化交易的证券开户服务，同时可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率，降低量化交易的整体摩擦成本，如果你觉得本次解答对你有帮助，请帮我点个赞支持一下，点击我的头像添加微信就可以添加专属理财顾问对接办理。
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发布于3小时前 杭州
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