第一步:先分析目标标的的波动特征
1提取标的近半年到一年的价格走势,计算它的日均波动率和区间振幅
2梳理标的在震荡行情中的高低点,确定整体波动的中枢区间
3统计标的的正常波动范围,排除极端行情下的异常波动数据。
第二步:确定网格的基础参数
1根据计算出的波动率设置网格间距,波动率高的标的可以适当加大间距,波动率低的标的缩小间距
2结合自己的总投入资金计算网格层数,保证资金可以覆盖超出预期的下跌,避免中途无资金补仓
3设置每一格的交易仓位,通常可以采用等额均分或者金字塔式分仓的方式来分配资金。
第三步:回测调整参数并动态优化
1将设置好的参数放到标的的历史行情中回测,计算不同参数下的实际收益率和最大回撤
2根据回测结果调整参数,比如如果收益率低但交易次数很多,说明间距设置过小,交易成本吃掉了利润,就要适当放大间距
3行情进入趋势行情后,及时调整参数,单边上涨时可以减少卖单网格间距,单边下跌时减少买单网格间距,避免踏空或者深套。
建议咨询官方确认细节。
需要注意:参数不是设置完成就一成不变,行情和标的的波动特性改变后,要及时调整参数,不然原本适合的参数反而会带来亏损。
举例说明:你选中一只日均波动率在2%左右的震荡个股,你一开始把网格间距设置成了0.5%,结果一周内触发了十几次交易,频繁的交易成本大大拉低了整体收益率,之后你把间距调整到2%,交易次数减少,收益率反而明显提升了。
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发布于4小时前 杭州



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