第一步:查询对应交易场所的报撤单规则
确认你交易的市场板块,比如沪深主板、北交所等,查询对应交易所发布的关于报单申报的监管规则
明确你单日可以进行的最大报撤单次数上限,记好相关限制要求
结合你的量化交易策略,预估单日需要的报撤单次数,判断是否会超过限制。
第二步:调整量化交易策略控制报撤频率
如果你的策略预估报撤单次数接近上限,可以优化策略的触发条件,减少不必要的频繁报撤
如果量化交易需要用到多个标的,可以合理拆分交易标的的交易频率,避免单账户单日报撤单次数超限
如果确实需要较高的报单量,可以提前咨询开户券商确认合规交易的范围,不要违规触发监管限制。
第三步:监控每日报撤单次数
在交易过程中,每日收盘后查看当日的总报撤单次数,和限制额度做对比
如果发现当日次数已经接近上限,及时停止当日剩余交易,避免超限
如果不慎触发预警,及时联系开户券商的客服配合处理,降低对后续交易的影响。
建议咨询开户券商官方确认最新的报撤单限制细节。
需要注意的是,监管除了限制单日总报撤单次数,对于异常高频报撤、虚假报单等违规量化交易行为,还会单独采取监控措施,哪怕总次数没有超限,如果存在频繁挂单撤单影响正常交易秩序的行为,也会被监管要求限制交易;不同时期监管对于量化报撤单的要求会有调整,要以交易所最新发布的规则为准,不要按照过往的旧标准规划交易。
举例来说,目前北交所对个人投资者账户的单日申报次数设置了明确上限,如果某个投资者做高频量化交易,单日累计申报超过了这个上限,交易所就会对该账户采取暂停当日交易的限制,后续还会根据违规的严重程度采取更长期的限制交易措施;如果投资者优化了策略,把单日报撤单次数控制在限制范围内,没有影响正常交易秩序,就可以正常进行量化交易,不会被限制交易。
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发布于4小时前 杭州



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