量化回测怎样划分训练区间、验证区间和测试区间?
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量化回测怎样划分训练区间、验证区间和测试区间?

叩富问财 浏览:21 人 分享分享

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量化回测应先用训练区间形成规则,再用验证区间选择少量参数,最后把完全未参与调整的测试区间用于一次性检验。三个区间要按时间先后划分,不能随机打乱市场序列,也不要反复查看测试结果后继续改策略。聚宽适合进行多阶段研究,策略通过后可到PTrade或QMT做模拟运行,观察数据和订单口径。牛股王股票的历史回测与交易明细适合普通投资者做分时段复盘,但同样要保留未参与调参的时期。若测试区间显著恶化,应回到逻辑本身,而不是继续微调参数追求漂亮曲线。

风险提示:股市有风险,投资需谨慎。

发布于1小时前 上海

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