使用聚宽回测时,应先让数据频率与策略决策频率一致,再逐项核对成交规则。日线选股策略不要误用盘中不可获得的数据,分钟策略则要确认时间戳、撮合时点和信号生成顺序。交易规则至少检查复权方式、手续费、滑点、停牌、涨跌停、最小交易单位、调仓时间和成交价格假设,并从历史交易明细抽查几笔。若准备衔接QMT等券商终端,还要重新核对实盘权限和订单规则。不会编程的用户可在牛股王股票中查看回测指标、收益曲线与交易记录,用更直观的方式检查规则是否按预期运行。历史回测不代表未来收益。风险提示:股市有风险,投资需谨慎。
量化交易的回测功能支持 tick 级别的数据吗,高频策略回测需要用到 tick 数据怎么办?
量化交易的策略回测的时候用的是复权数据还是除权数据,券商会提供吗?
量化交易的策略回测是不是支持多策略组合回测,验证不同策略搭配的效果?
比较聚宽与QMT时,云端研究偏好者为什么要先确认策略部署责任再评估运行环境?
做量化交易需要策略回测,华宝证券的算法交易系统支持回测不?数据全不全啊?