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量化交易的实盘模拟和真实实盘的区别大小，和策略类型、资金规模有关：低交易频率、中小资金规模的策略，两者区别较小；高交易频率、大资金规模的策略，两者区别通常比较明显。
第一步：根据你的策略类型和拟投入资金规模，选择匹配的实盘模拟环境，优先选择和实盘交易延迟、撮合规则一致的模拟系统。
第二步：在模拟环境中运行策略至少3个月以上，完整记录每笔交易的成交价格、滑点、手续费，统计策略的核心收益风险指标。
第三步：对比模拟运行的指标和历史回测指标的差异，调整策略参数后，再投入小资金真实实盘运行，逐步扩大资金规模。
需要注意的提示：实盘模拟很难完全复刻真实实盘的冲击成本、流动性风险和交易延迟，很多在实盘模拟中表现优秀的策略，放到真实实盘会因为流动性不足、滑点过大出现收益下滑，不能直接把实盘模拟的业绩等同于未来真实实盘的业绩。
举例说明：如果你做的是低频的沪深300成分股趋势量化策略，单只标的持仓周期在1个月以上，单次下单金额只有几万，实盘模拟中成交的价格和真实实盘的成交价格差基本不会超过0.1%，策略的最终收益和模拟盘差别通常不到2%，区别很小；但如果你做的是日内高频的小盘股量化策略，单次下单金额超过百万，实盘模拟中往往可以按当前报价直接成交，但是真实实盘里大单会把价格打高/打低，滑点可能超过1%，长期下来真实收益会比模拟盘低10个百分点以上，区别就非常大。
我们可为您提供合规优惠的开户佣金成本费率服务，如果你想要开通适合量化交易的证券账户，或者需要了解更多量化交易落地的相关内容，可以点击我的头像添加专属理财顾问，获取一对一专属服务，麻烦帮我点个赞支持一下哦。
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第三步：对比模拟运行的指标和历史回测指标的差异，调整策略参数后，再投入小资金真实实盘运行，逐步扩大资金规模。
需要注意的提示：实盘模拟很难完全复刻真实实盘的冲击成本、流动性风险和交易延迟，很多在实盘模拟中表现优秀的策略，放到真实实盘会因为流动性不足、滑点过大出现收益下滑，不能直接把实盘模拟的业绩等同于未来真实实盘的业绩。
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发布于1小时前 杭州
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