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量化交易回测一定要包含手续费和滑点，不加入的话回测结果基本会偏离实盘表现，准确度会大打折扣。手续费是每笔交易必然产生的成本，高频策略下多次交易累计下来，手续费对最终收益的侵蚀非常明显，如果不纳入回测，会大幅高估策略的实际盈利能力。滑点是回测价格和实盘成交价格的差值，在市场波动大、交易标的流动性不足的时候，滑点对收益的影响甚至会超过手续费，忽略滑点很容易让回测出现虚高的盈利结果。
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发布于2026-7-23 20:40 杭州
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