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量化回测是基于历史行情数据模拟的结果，实盘和回测本身就存在天然差异，大概率出现和回测不符的收益表现，容易出现亏损，核心原因有三点：一是回测会用到未来数据、过度拟合历史走势，模型为了匹配历史行情过度优化，放到变化的实盘市场就会失效；二是回测没有考虑滑点、交易手续费等实际摩擦成本，回测计算的收益没有扣除这些成本，实际收益自然会缩水；三是市场风格、资金结构会持续变化，回测用的历史行情对应特定市场环境，实盘环境变化后，原有的交易逻辑就不再适用。
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发布于2026-7-23 16:12 杭州
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