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量化交易回测数据是需要包含涨跌停限制的，A股市场本身存在明确的涨跌幅限制规则，回测如果不加入涨跌停限制，模拟出的可交易价格和实际市场能成交的价格会出现很大偏差，很多涨跌停板中实际无法成交的买卖操作会被误计入回测结果，最终得到的回测收益率、最大回撤等核心指标都会偏离真实情况，无法反映策略实盘运行的真实表现，会误导你的策略优化方向。
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发布于2026-7-15 09:28 杭州
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