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量化交易回测时建议把冲击成本算进去，冲击成本是大额交易导致价格反向波动带来的实际交易损耗，如果回测不纳入该成本，得出的策略收益率会比实盘收益率偏高，容易造成策略有效性误判，具体计算比例可以结合你的策略持仓规模、交易频率灵活调整。
你可以参考3步在回测中加入冲击成本的核心流程：
1. 先根据你策略的单次交易金额、对应交易标的的日均成交额设定冲击成本比例，通常单日成交额越小、单次交易占比越高，设置的冲击成本比例要越高。
2. 在回测系统的交易成本设置模块，找到冲击成本的自定义选项，输入你预设的比例后保存设置，也可以针对不同类型的标的设置差异化的成本数值。
3. 重新运行回测程序，对比加入冲击成本前后的策略收益率、最大回撤等指标变化，进一步验证策略的实盘适配性，具体的系统设置路径可以咨询官方确认细节。
我司支持免费的量化回测工具，覆盖全市场多年历史行情数据，还能搭配实盘量化交易接口使用，适配多种常见交易策略。我们可为你提供开户佣金成本费率，能切实降低你的交易成本。有相关需求的朋友可以点我头像加微添加专属理财顾问，麻烦你点赞支持哦。
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1. 先根据你策略的单次交易金额、对应交易标的的日均成交额设定冲击成本比例，通常单日成交额越小、单次交易占比越高，设置的冲击成本比例要越高。
2. 在回测系统的交易成本设置模块，找到冲击成本的自定义选项，输入你预设的比例后保存设置，也可以针对不同类型的标的设置差异化的成本数值。
3. 重新运行回测程序，对比加入冲击成本前后的策略收益率、最大回撤等指标变化，进一步验证策略的实盘适配性，具体的系统设置路径可以咨询官方确认细节。
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发布于8小时前 杭州
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