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配对交易是一种市场中性类量化策略，核心逻辑是选取两只历史价格走势高度相关的标的，当两者价差偏离历史合理区间时，做多被低估的标的、做空被高估的标的，等待价差回归合理区间后平仓赚取价差收益，受大盘整体涨跌的影响较小，具体策略有效性以实际回测和实盘运行结果为准。
你可以参考3步初步运用配对交易策略的核心流程：
1. 先通过历史交易数据筛选出业务同赛道、价格相关性长期高于0.8的两只标的，统计过去3-5年的价差波动区间，确定价差偏离的触发阈值。
2. 当价差达到设定的偏离阈值时，同步完成多空两端的开仓操作，设置好止损线，避免价差长期不回归造成额外亏损。
3. 当价差回归到历史合理区间后同步平仓，结算单次策略收益，后续定期更新两只标的的相关性数据，及时调整策略参数，策略运行细节可以咨询官方确认。
我司的量化交易通道速度快、稳定性高，支持自定义策略回测和实盘运行，还能免费提供多维度的历史行情数据供你策略建模使用。我们可为你提供开户佣金成本费率，能切实降低你高频交易的成本。有相关需求的朋友可以点我头像加微添加专属理财顾问，麻烦你点赞支持哦。
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1. 先通过历史交易数据筛选出业务同赛道、价格相关性长期高于0.8的两只标的，统计过去3-5年的价差波动区间，确定价差偏离的触发阈值。
2. 当价差达到设定的偏离阈值时，同步完成多空两端的开仓操作，设置好止损线，避免价差长期不回归造成额外亏损。
3. 当价差回归到历史合理区间后同步平仓，结算单次策略收益，后续定期更新两只标的的相关性数据，及时调整策略参数，策略运行细节可以咨询官方确认。
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发布于2026-7-10 12:29 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小妮经理：
配对交易策略依托两个走势联动的股票进行价差套利，需把握标的间的长期协整关系
首席常经理：
配对交易的执行需跟踪价差偏离幅度，且要设置合理的开平仓触发阈值以规避风险
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