量化API接口的行情延迟一般是多少,超过多少毫秒就不适合做高频交易?
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量化 API 接口的行情延迟一般是多少,超过多少毫秒就不适合做高频交易?

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常规的量化API接口,常规行情延迟大多在几十毫秒级别,具体延迟会受投资者自身网络环境,服务器部署位置等因素影响,不同券商提供的接口稳定性和延迟表现也会有一定差异。从高频交易的普遍要求来看,如果行情延迟超过一百毫秒,对于追求极快交易速度的高频策略来说,就可能错过最佳开平仓时机,影响策略的执行效果,甚至会放大交易收益的波动,不太适配高频交易的需求。
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发布于2026-6-23 08:00 杭州

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