发布于23小时前 成都
CMES金额数据库可以下载国内外主要的期货、期权交易所LME、HKEX、CME、CBOT等等逐笔数据、分钟线数据,还有哪些可以
叩富问财
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您好,CMES金融数据库除提供LME、HKEX、CME、CBOT等主流期货交易所的逐笔成交(Tick)和分钟线(K线)数据外,还可获取以下核心数据类型:
一、股票市场高频数据(A股为主)
Level 2逐笔成交数据
字段:证券代码、毫秒级时间戳、成交价格、成交量、成交金额、主动买卖方向标识。
用途:分析订单流、交易成本及微观市场行为。国内有正规平台可以办理国外期货开户业务,国外期货可以网上开户,国外期货开户仅需要身份证和银行卡,交易国外期货使用的是文华财经交易软件。
五档盘口快照数据
字段:
买一至买五价/量、卖一至卖五价/量;
最新价、累计成交量/额。
用途:重建盘口订单簿,研究流动性及价差动态。
二、期权特色数据
期权高频指标
隐含波动率、希腊值(Delta、Gamma、Vega等);
行权价、到期日、合约类型(认购/认沽)。
用途:波动率套利、风险对冲策略验证。
期权TICK与分钟级数据
包含标的合约关联字段,支持期权与期货联动分析。
三、衍生数据产品
日频聚合指标
日内已实现波动率、分时段流动性统计;
主力合约持仓变动、期限结构数据。
清洗后标准数据集
剔除异常值(如零/负价格)的标准化分钟OHLC数据;
时间对齐的多品种关联数据(如期货与对应期权)。
四、技术实现特性
数据粒度:逐笔数据精确至毫秒,盘口快照支持每秒多次采样;
存储优化:提供Parquet等高效格式,降低本地处理压力;
接口支持:Python库(cmesdata)直接调取,示例:
python
# 获取A股五档行情示例
data = cmesdata.get_orderbook(symbol="SH.600000", date="2026-05-20")
使用建议:高频数据体量庞大,建议先抽取小样本验证策略逻辑,再扩展至全品种/全周期分析。
发布于22小时前 曲靖
怎么查最新的融资融券余额数据?在哪里看?