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您好，ETF折溢价率，是衡量ETF场内交易价格与基金真实净值偏差的核心指标，简单来说就是市场买卖价格和基金实际价值的差值比例，正数为溢价、负数为折价，数值大小直接反映ETF的交易性价比。
ETF存在两个核心价格，一是盘中实时交易的场内市场价，由投资者买卖撮合决定；二是基金实时净值，代表ETF一篮子股票的真实资产价值。当场内价格高于基金净值时，产生溢价，意味着当前买得偏贵；当场内价格低于基金净值时，产生折价，代表当前买得划算、存在价格洼地。折溢价率的绝对值越大，说明市场价偏离真实价值越严重，套利空间与交易风险也越高。绝大多数常规宽基、行业ETF，正常折溢价率区间在-0.5%～+0.5%之间，属于完全合理的小幅波动，是市场正常交易摩擦导致的偏差。
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发布于2026-6-15 20:30 深圳
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深崔经理：
ETF折溢价率是交易价格与基金净值的相对偏离比例，反映二级市场交易与净值的差异
小鹿量化经理：
可通过盘口交易价和实时基金净值计算折溢价率，偏离幅度需对应基金运作规则判断合理区间
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