Gamma(γ)反映期货价格对delta值的影响程度,为delta变化量与期货价格变化量之比。
如某一期权的delta为0.6,gamma值为0.05,则表示期货价格上升1元,所引起delta增加量为0.05.,因此delta将从0.6增加到0.65。
发布于2021-9-7 14:22 上海
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