纯历史回测只能当作参考,很难做到百分百准确。一旦忽略滑点、佣金、流动性限制,高收益回测策略落地实盘后,业绩会大幅缩水。另外市场风格轮动,过去有效的条件,在新行情里会失效。稳妥做法是先用模拟盘长时间跑策略,再小资金实盘验证。
需要策略实盘优化方案可以私信我,同步开通低佣金量化账户。
量化交易的回测数据如果包含了未来函数,实盘的时候会不会失效?券商提供的回测工具会不会避免这个问题?
量化交易的回测有没有幸存者偏差的问题,怎么避免回测结果和实盘表现差距过大?
量化交易的回测是不是支持滚动窗口回测?比如每半年用历史数据重新训练一次策略,再跑后面半年的回测?
股票开户时,天津的券商对量化交易策略的回测是否支持策略的历史数据回测和实时数据回测的切换?
量化交易的回测结果和实盘结果差距大吗,券商会不会帮忙优化策略适配实盘?
量化交易的回测如果过度拟合了,实盘的时候会出现什么问题,怎么避免过度拟合?