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单纯从回测数据来看，按照盈利公式计算，这个策略的预期收益是正的：预期收益=胜率×盈利-（1-胜率）×亏损，按照40%胜率、2:1盈亏比计算，每100次交易的预期收益为0.4×2 - 0.6×1 = 0.2，整体期望值为正，长期坚持按规则执行存在赚钱的可能。但回测不等于实盘，实盘会受到滑点冲击、交易佣金摩擦、市场风格切换、极端行情波动等回测没有完全模拟的因素影响，如果回测存在过度拟合问题，实盘很可能达不到预期收益，甚至出现亏损。
提示：需要在实盘初期用小仓位测试验证，根据实盘反馈调整策略后再逐步加仓。我这边对接多家支持低延迟量化交易、工具完善的头部上市券商，可以为投资者提供开户佣金成本费率，降低佣金摩擦对策略收益的侵蚀，如果你觉得内容对你有帮助麻烦点个赞支持，你可以点我头像加微信联系我，我会根据你的量化交易需求匹配合适的低费率开户方案。
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发布于2026-5-13 21:51 杭州
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