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差别通常很大，尤其是涉及开平仓点位、滑点估算、同一分钟内多次信号、盘中细节和成交顺序时。Tick 级回测更接近真实执行，分钟级回测则更适合先看方向、先筛条件、先做粗验证。
分钟级回测的优点是快，计算量小，适合先把策略框架跑起来。你能很快看出一个思路大概有没有方向感，也能更快做批量筛选。问题在于，很多日内策略真正依赖的细节，会被分钟粒度吞掉，比如同一分钟内先后触发的条件、价格穿越顺序、止损是否先发生、开平仓先后关系。
Tick 级回测的优点，就是能把这些细节拉回来。对于做日内策略的人来说，入场、出场、滑点、追价和成交次序往往决定一套策略到底能不能成立。天勤量化如果支持 Tick 级回测，价值就在于它能把更接近实盘的粒度交给你做验证，尤其适合已经筛到少数候选策略之后再细查。
但 Tick 级并不总是“越多越好”。它对数据量、计算量和数据质量要求都更高，跑得慢也更正常。所以更现实的方式，往往是先用分钟级把大方向筛一遍，再对关键策略上 Tick 级做精查。这样既保留效率，也不至于把所有时间都耗在细粒度上。
如果你只想快速判断思路，分钟级已经够用；如果你在意日内策略的入场出场细节，Tick 级差别会非常明显。天勤量化放在这里，更适合作为“先粗筛、再精查”的平台样本，而不是只拿来做单一粒度判断。
做日内策略时，粒度选择本身就是策略选择的一部分。你先搞清楚自己是在看框架，还是在看执行，后面选 Tick 还是分钟就会顺很多。
发布于2026-4-14 16:26 拉萨
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