编写一个 TB 开拓者（TradeBlazer）的日内交易策略，核心在于解决两个问题：“怎么进出场”（交易逻辑）和“怎么保证当天平仓”（风控逻辑）。
为了让你能快速上手，我整理了一个经典的“双均线+强制日盘平仓”策略模板。这个策略既包含了基础的开仓逻辑，也包含了日内交易最重要的“收盘前强制平仓”代码。

入场信号：
做多：5日均线（快线）上穿 20日均线（慢线），形成“金叉”。
做空：5日均线（快线）下穿 20日均线（慢线），形成“死叉”。
日内风控（核心）：
无论盈亏，在每天收盘前（例如 15:00 或 23:00）强制平掉所有仓位，不持仓过夜，规避隔夜跳空风险。
止损保护：
加入简单的固定点数止损，防止单边行情爆仓。

// 策略名称: TB_Intraday_MA_Strategy
// 策略类型: 日内双均线趋势策略

Params
// 1. 参数设置段
Numeric FastLength(5); // 快速均线周期
Numeric SlowLength(20); // 慢速均线周期
Numeric StopLossPoints(30); // 固定止损点数（例如30跳）
Numeric CloseTime(1500); // 强制平仓时间（15:00，如果是夜盘品种可改为2300）

Vars
// 2. 变量定义段
NumericSeries FastMA; // 定义快线变量
NumericSeries SlowMA; // 定义慢线变量
Numeric MinPoint; // 最小变动价位（用于计算止损金额）

Begin
// 3. 初始化计算
MinPoint = MinMove * PriceScale; // 获取当前合约的最小跳动值
FastMA = AverageFC(Close, FastLength); // 计算快线
SlowMA = AverageFC(Close, SlowLength); // 计算慢线

// 绘图辅助（可选，方便在图表上看线）
PlotNumeric("FastMA", FastMA);
PlotNumeric("SlowMA", SlowMA);

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// 4. 交易逻辑段
// ==========================================

// --- 开仓逻辑 ---
// 金叉买入：快线上穿慢线，且当前空仓
If (CrossOver(FastMA, SlowMA) And MarketPosition == 0)
{
Buy(1, Open); // 下一根K线开盘价买入
}

// 死叉卖出：快线下穿慢线，且当前空仓
If (CrossUnder(FastMA, SlowMA) And MarketPosition == 0)
{
SellShort(1, Open); // 下一根K线开盘价卖出
}

// --- 止损逻辑 ---
// 多单止损：当前价格跌破（开仓价 - 止损点数）
If (MarketPosition == 1 And Low <= AvgEntryPrice - StopLossPoints * MinPoint)
{
Sell(1, Open);
}

// 空单止损：当前价格突破（开仓价 + 止损点数）
If (MarketPosition == -1 And High >= AvgEntryPrice + StopLossPoints * MinPoint)
{
BuyToCover(1, Open);
}

// --- 日内强制平仓逻辑（核心） ---
// 如果当前时间 >= 设定的平仓时间，且持有仓位，则市价全平
// Time 是TB内置函数，返回当前K线的时间（格式如 1500 代表 15:00）
If (Time >= CloseTime And MarketPosition <> 0)
{
// 如果是多单，卖出平仓
If (MarketPosition == 1) Sell(1, Close);
// 如果是空单，买入平仓
If (MarketPosition == -1) BuyToCover(1, Close);
}
End

这个模板是一个标准的日内策略框架，仅仅作为教学使用，你可以先拿它去跑一下历史数据（比如螺纹钢或铁矿石），看看效果如何，再根据回测结果调整参数。

如果你对量化策略调试和编写不太熟悉，或者希望跳过策略调试直接使用量化工具，可以通过其他渠道获取现成的指标，比如广发期货官方公众号【广发期货量化宝】，就提供了由专业投研团队开发的高级量化指标，这些指标经过实测信号清晰，用户无需自己编写和调试代码就能使用。

发布于2026-3-13 17:25 北京