文华财经T8（Wh8）使用的是麦语言，其语法结构清晰，非常适合编写趋势跟踪和反转等多空策略。

以下为您提供三个不同类型的经典多空策略示例，从简单到复杂，您可以直接复制到T8的“公式编辑器”中进行回测或修改。

示例一：经典双均线趋势策略

原理： 这是最基础的趋势跟踪策略。当短期均线上穿长期均线时做多（金叉）；当短期均线下穿长期均线时做空（死叉）。
特点： 简单稳定，适合趋势明显的行情，震荡市容易亏损。

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// 参数设置
N1 := 5;   // 短期均线周期
N2 := 20;  // 长期均线周期

// 指标计算
MA_SHORT := MA(CLOSE, N1); // 短期均线
MA_LONG := MA(CLOSE, N2);  // 长期均线

// 开多仓条件：短期均线上穿长期均线
CROSS_UP := CROSSUP(MA_SHORT, MA_LONG);

// 开空仓条件：短期均线下穿长期均线
CROSS_DOWN := CROSSDOWN(MA_SHORT, MA_LONG);

// 执行交易
CROSS_UP, BK; // 满足开多条件，买入开仓
CROSS_DOWN, SK; // 满足开空条件，卖出开仓

// 平仓逻辑
// 持有多单时，出现死叉信号则平仓
CROSS_DOWN AND BKVOL>0, SP;
// 持有空单时，出现金叉信号则平仓
CROSS_UP AND SKVOL>0, BP;

// 设置止盈止损（可选）
// MULTSIG(0,0,0,0); // 开启一根K线多次信号，根据需要开启

示例二：布林带突破策略

原理： 利用布林带的通道特性。价格突破上轨说明强势，做多；价格突破下轨说明弱势，做空。配合中轨回归平仓。
特点： 能够捕捉趋势爆发的起点，过滤掉一部分震荡行情。

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// 参数设置
N := 26;      // 周期
M := 2;       // 标准差倍数

// 指标计算
MID := MA(CLOSE, N);             // 中轨
UPPER := MID + M * STD(CLOSE, N); // 上轨
LOWER := MID - M * STD(CLOSE, N); // 下轨

// 开多条件：收盘价上穿下轨
CROSSUP(CLOSE, UPPER), BK;

// 开空条件：收盘价下穿上轨
CROSSDOWN(CLOSE, LOWER), SK;

// 平多条件：收盘价跌破中轨
CROSSDOWN(CLOSE, MID) AND BKVOL>0, SP;

// 平空条件：收盘价升破中轨
CROSSUP(CLOSE, MID) AND SKVOL>0, BP;

// 资金管理（自动设置止损点数，可选）
// SETSIGPRICETYPE(BK, TRACING_ORDER); // 指令价交易，实盘常用

示例三：海龟交易法则（简化版）

原理： 经典的唐奇安通道突破。创新高做多，创新低做空。加入了ATR（平均真实波幅）止损逻辑。
特点： 趋势跟踪能力极强，胜率较低但盈亏比高。

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// 参数设置
ENTRY_LEN := 20; // 入市周期
EXIT_LEN := 10;  // 离市周期
ATR_LEN := 14;   // ATR周期
STOP_MULT := 2;  // 止损倍数

// 变量计算
HH := HV(HIGH, ENTRY_LEN); // 入市周期内的最高价
LL := LV(LOW, ENTRY_LEN);  // 入市周期内的最低价
EXIT_HH := HV(HIGH, EXIT_LEN); // 离市周期最高价
EXIT_LL := LV(LOW, EXIT_LEN);  // 离市周期最低价
ATR_VAL := AVGTRUERANGE(ATR_LEN); // ATR值

// 开多逻辑：价格突破20日高点
CROSSUP(CLOSE, HH), BK;
// 开空逻辑：价格突破20日低点
CROSSDOWN(CLOSE, LL), SK;

// 平多逻辑：价格跌破10日低点
CROSSDOWN(CLOSE, EXIT_LL) AND BKVOL>0, SP;
// 平空逻辑：价格突破10日高点
CROSSUP(CLOSE, EXIT_HH) AND SKVOL>0, BP;

// 盈亏止损逻辑（可选，以ATR的2倍止损）
// 注意：止损部分在T8中通常使用 AUTOFILTER 或具体指令实现
// 这里演示简单的点位止损，实际海龟策略更复杂
BKHIGH := BKPRICE + STOP_MULT * ATR_VAL; // 开仓价+止损幅度
BKLOW := BKPRICE - STOP_MULT * ATR_VAL;

编写建议：
1、过滤震荡： 很多时候策略在震荡市会反复止损。可以在上述策略中加入均线斜率、ADX指标等作为过滤条件，只有趋势形成时才开仓。
2、指令价 vs 收盘价： T8默认通常是K线走完确认信号（收盘价模型）。如果您希望盘中突破立即开仓，需要研究MULTSIG函数或“指令价交易”设置，这对日内高频策略至关重要。
3、避免未来函数： 确保没有使用ZIGZAG等包含未来数据的绘图函数作为开仓条件，否则回测非常完美，实盘必亏损。

如果你对量化策略调试和编写不太熟悉，或者希望跳过策略调试直接使用量化工具，可以通过其他渠道获取现成的指标，比如广发期货官方公众号【广发期货量化宝】，就提供了由专业投研团队开发的高级量化指标，这些指标经过实测信号清晰，用户无需自己编写和调试代码就能使用。

发布于2026-3-10 17:59 北京