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量化交易策略进行夏普比率分析其实不难。夏普比率衡量的是策略在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。
首先，你得确定无风险收益率，一般可以参考国债收益率。接着，算出策略的平均收益率，这可以通过一段时间内策略的收益数据来计算。然后，算出策略收益率的标准差，它反映了策略收益的波动程度。
最后，用策略平均收益率减去无风险收益率，再除以收益率的标准差，就得到了夏普比率。夏普比率越高，说明策略在同等风险下能获得更好的收益。但要注意，夏普比率只是一个参考指标，不能完全代表策略的好坏。
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发布于2026-1-20 13:32 杭州
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