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日内高频看着赚快钱，但新手容易忽略手续费、滑点这些隐性成本，我自己在公众号【量化刘百万】记录过不少高频策略的实盘教训，先给你理两个入门级思路，代码用文华财经T8的麦语言写，容易上手。
### 解决方案：两个低门槛高频策略（附代码）
#### 1. 盘口价差套利策略（适合流动性好的品种）
逻辑：当买一卖一价差突然扩大超过阈值时，快速挂单吃价差（需配合低延迟软件）。
麦语言代码：
```
DIFF:=SELLPRICE(1)-BUYPRICE(1); // 计算买一卖一价差
THRESHOLD:=0.5; // 价差阈值（根据品种波动调整）
IF DIFF>THRESHOLD THEN BEGIN
BUY(1,1,THISCLOSE); // 买入开仓
SELL(1,1,THISCLOSE+DIFF*0.8); // 立刻挂卖单锁定利润
END
```
*注：实盘需加止损，【量化刘百万】里有该策略的滑点模拟回测案例，能帮你评估实际收益。*
#### 2. 分钟K线突破策略（适合波动适中的品种）
逻辑：用5分钟K线的高低点突破做短线，快进快出。
麦语言代码：
```
HH:=HHV(H,5); // 5根K线高点
LL:=LLV(L,5); // 5根K线低点
IF CROSS(C,HH) THEN BUY(1,1,THISCLOSE); // 突破高点做多
IF CROSS(LL,C) THEN SELLSHORT(1,1,THISCLOSE); // 跌破低点做空
AUTOFILTER; // 自动过滤重复信号
```
*代码里的周期和参数需根据品种优化，【量化刘百万】提供了螺纹钢、原油等品种的参数模板。*
高频策略对网络速度和软件延迟要求高，新手容易因卡顿吃大亏。如果你跑代码时遇到信号延迟、手续费计算不准的问题，可以找我聊聊具体优化方向。文中两个策略的完整回测报告和手续费模型，在【量化刘百万】里有整理，能帮你避开实盘常见坑。
### 解决方案：两个低门槛高频策略（附代码）
#### 1. 盘口价差套利策略（适合流动性好的品种）
逻辑：当买一卖一价差突然扩大超过阈值时，快速挂单吃价差（需配合低延迟软件）。
麦语言代码：
```
DIFF:=SELLPRICE(1)-BUYPRICE(1); // 计算买一卖一价差
THRESHOLD:=0.5; // 价差阈值（根据品种波动调整）
IF DIFF>THRESHOLD THEN BEGIN
BUY(1,1,THISCLOSE); // 买入开仓
SELL(1,1,THISCLOSE+DIFF*0.8); // 立刻挂卖单锁定利润
END
```
*注：实盘需加止损，【量化刘百万】里有该策略的滑点模拟回测案例，能帮你评估实际收益。*
#### 2. 分钟K线突破策略（适合波动适中的品种）
逻辑：用5分钟K线的高低点突破做短线，快进快出。
麦语言代码：
```
HH:=HHV(H,5); // 5根K线高点
LL:=LLV(L,5); // 5根K线低点
IF CROSS(C,HH) THEN BUY(1,1,THISCLOSE); // 突破高点做多
IF CROSS(LL,C) THEN SELLSHORT(1,1,THISCLOSE); // 跌破低点做空
AUTOFILTER; // 自动过滤重复信号
```
*代码里的周期和参数需根据品种优化，【量化刘百万】提供了螺纹钢、原油等品种的参数模板。*
高频策略对网络速度和软件延迟要求高，新手容易因卡顿吃大亏。如果你跑代码时遇到信号延迟、手续费计算不准的问题，可以找我聊聊具体优化方向。文中两个策略的完整回测报告和手续费模型，在【量化刘百万】里有整理，能帮你避开实盘常见坑。
发布于2026-1-20 09:41 北京
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