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量化刘经理

量化刘经理期货

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作为带过很多量化新手的人，发现大家刚入门时总纠结“代码写了半天，实盘却赚不到钱”。其实真正适合新手的策略，往往是逻辑简单、代码量少，但能抓住市场核心规律的。我在公众号【量化刘百万】记录过不少这类“轻量级”策略的实盘心得，下面三个是经过验证比较稳的：

### 1. 双均线交叉策略（趋势型）
逻辑：用5日和20日均线判断趋势，金叉（短期均线上穿长期）做多，死叉（短期均线下穿长期）做空。
简代码（麦语言）：
```
MA5:MA(CLOSE,5);
MA20:MA(CLOSE,20);
CROSS(MA5,MA20),BPK; //金叉做多
CROSS(MA20,MA5),SPK; //死叉做空
AUTOFILTER;
```
适用：螺纹钢、焦炭等趋势明显的品种。不同周期参数（比如用10日和30日）在【量化刘百万】里有豆粕、棕榈油的实盘对比数据，新手可以先照搬再调。

### 2. 波动率突破策略（震荡转趋势）
逻辑：用ATR（平均真实波幅）计算近期波动区间，价格突破上轨做多，跌破下轨做空。
简代码（麦语言）：
```
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
上轨:REF(CLOSE,1)+ATR*1.5;
下轨:REF(CLOSE,1)-ATR*1.5;
CROSS(HIGH,上轨),BPK;
CROSS(下轨,LOW),SPK;
AUTOFILTER;
```
适用：原油、白银等波动大的品种。这个策略的止损止盈比例，在【量化刘百万】里有整理过“波动率×2”的通用模板，不用自己从零试。

### 3. MACD背离策略（反转信号）
逻辑：价格创新低但MACD柱状线不创新低（底背离）做多，价格创新高但MACD不创新高（顶背离）做空。
简代码（麦语言）：
```
DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
底背离:CROSS(LOW,REF(LOW,1)) AND CROSS(REF(MACD,1),MACD) AND LOWREF(MACD,1),BP;
顶背离:CROSS(REF(HIGH,1),HIGH) AND CROSS(MACD,REF(MACD,1)) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND MACDAUTOFILTER;
```
适用：震荡后转趋势的品种，如橡胶、PTA。背离信号的过滤技巧（比如结合成交量）在【量化刘百万】里有图文拆解，能减少假信号。

其实这三个策略核心代码都不超过30行，关键在“品种适配”和“参数微调”。如果你想看看具体在螺纹钢、原油上的回测曲线和实盘优化细节，在公众号【量化刘百万】里有按品种分类的案例，不用照搬，参考思路更重要。

发布于2026-1-19 08:45 北京