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量化交易中的套利策略，在ETF的一级市场和二级市场之间怎么做？
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量化交易中的套利策略，在 ETF 的一级市场和二级市场之间怎么做？

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在 ETF 的一级市场和二级市场进行量化交易的套利策略，主要有两种常见方法。

一是折价套利。当 ETF 在二级市场的价格低于其在一级市场的净值时，你可以在二级市场买入 ETF 份额，然后在一级市场赎回，得到一篮子股票后再在二级市场卖出，赚取差价。

二是溢价套利。若 ETF 在二级市场的价格高于其在一级市场的净值，你可以在一级市场用一篮子股票申购 ETF 份额，再到二级市场卖出，获取利润。

不过，套利过程中会存在交易成本、市场流动性等风险，操作时要谨慎。我们可为您提供开户佣金成本费率。要是觉得我的解答有用，点个赞支持一下。有更多问题，点我头像加微联系我。

发布于2026-1-10 21:50 杭州

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