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量化交易中，回测时的交易滑点如何根据标的流动性动态调整？
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量化交易入门手册

量化交易中，回测时的交易滑点如何根据标的流动性动态调整？

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在量化交易回测里，要根据标的流动性动态调整交易滑点。简单来说，流动性就是标的能多快、多容易地买卖。流动性好时，像交易量大、买卖价差小，交易滑点就小；流动性差时，滑点会增大。

您可先对标的流动性分级，比如按交易量、买卖价差等指标。流动性高的，设较低滑点；流动性低的，设较高滑点。还能建立动态模型，根据实时流动性数据调整滑点。不过，这需要大量历史数据支撑和复杂计算，也有不确定性。

如果您在量化交易或其他投资方面有需求，我们能提供合适的开户佣金成本费率。觉得我的解答有帮助，点个赞，点我头像加微，随时沟通。

发布于2026-1-10 13:53 杭州

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