当日,铁矿石期货的主力合约为I2005,期权主力系列为I2005系列,该系列期权成交1.6万手,占铁矿石期权当日总成交量的61%。看涨期权持仓量最大的合约是I2005-C-680,看跌期权持仓量最大的合约为I2005-P-620。
值得注意的是,铁矿石期货全线上涨,主力I2005合约涨幅达到5.58%,逼近涨停。而受标的期货价格上涨影响,当日铁矿石期权主力月份I2005系列的13个看涨期权全部上涨,13个看跌期权合约全部下跌。
“铁矿石期权市场看涨积极性较高,受巴西淡水河谷下调其第一季度铁矿石产量、钢厂补库预期影响,铁矿石期货盘中一度触及涨停。铁矿石期权首日交易也体现了市场偏多情绪,而期权流动性主要集中在平值和虚值看涨期权的合约上,特别是买入看涨和卖出看跌期权的积极性较高。
从波动率上看,当日各期权合约的隐含波动率均处于合理范围。全天主力系列平值期权隐含波动率平均处于26%的水平,基本保持稳定。
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发布于2021-7-27 09:04 北京

