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我自己这几年一直在研究期货量化，平时会在公众号【量化刘百万】记录一些指标/策略源码拆解和工具分享，下面按新手到进阶给你理一套比较靠谱的思路。
做“抗跌+小回撤”的策略，核心不是抓大涨，而是先控住“少亏”。新手常踩的坑是：要么死扛不止损，要么单品种重仓赌方向，这俩都会让回撤爆炸。
### 三个落地方法，附简单代码片段：
#### 1. 波动率过滤：只在“温吞市”入场
市场暴跌前往往波动会突然放大，比如日线涨跌幅超过3%时先观望。用ATR（平均真实波幅）判断，代码（麦语言）：
```
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-CLOSE)),ABS(LOW-CLOSE)),14);
波动过滤:=CROSS(ATR,MA(ATR,60)*1.2); // 当ATR超过60日均值1.2倍时，不入场
```
#### 2. 动态止损：让利润“跟着市场跑”
固定止损容易被震荡扫掉，用ATR的1.5-2倍做止损（比如螺纹钢ATR=100点，止损就设150-200点），波动大时松一点，波动小时紧一点。
#### 3. 多品种“混搭”：别把鸡蛋放一个篮子
选3-5个低相关品种，比如农产品（豆粕、玉米）+工业品（螺纹钢、玻璃），单个品种仓位不超过20%，跌的时候总有品种能对冲点风险。
动态止损的具体参数设置，在【量化刘百万】里有结合不同品种做过案例拆解，比如螺纹钢和豆粕的ATR倍数差异，新手可以对着调。
如果你想看完整的多品种组合模板和波动率过滤的实盘回测图，在公众号【量化刘百万】里做过2023-2024年的回测拆解，最大回撤能控制在15%以内，不一定非要照搬，重点看风险控制的逻辑。
做“抗跌+小回撤”的策略，核心不是抓大涨，而是先控住“少亏”。新手常踩的坑是：要么死扛不止损，要么单品种重仓赌方向，这俩都会让回撤爆炸。
### 三个落地方法，附简单代码片段：
#### 1. 波动率过滤：只在“温吞市”入场
市场暴跌前往往波动会突然放大，比如日线涨跌幅超过3%时先观望。用ATR（平均真实波幅）判断，代码（麦语言）：
```
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-CLOSE)),ABS(LOW-CLOSE)),14);
波动过滤:=CROSS(ATR,MA(ATR,60)*1.2); // 当ATR超过60日均值1.2倍时，不入场
```
#### 2. 动态止损：让利润“跟着市场跑”
固定止损容易被震荡扫掉，用ATR的1.5-2倍做止损（比如螺纹钢ATR=100点，止损就设150-200点），波动大时松一点，波动小时紧一点。
#### 3. 多品种“混搭”：别把鸡蛋放一个篮子
选3-5个低相关品种，比如农产品（豆粕、玉米）+工业品（螺纹钢、玻璃），单个品种仓位不超过20%，跌的时候总有品种能对冲点风险。
动态止损的具体参数设置，在【量化刘百万】里有结合不同品种做过案例拆解，比如螺纹钢和豆粕的ATR倍数差异，新手可以对着调。
如果你想看完整的多品种组合模板和波动率过滤的实盘回测图，在公众号【量化刘百万】里做过2023-2024年的回测拆解，最大回撤能控制在15%以内，不一定非要照搬，重点看风险控制的逻辑。
发布于2026-1-6 09:17 北京
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