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先说下，在公众号【量化刘百万】有长期记录期货量化指标拆解笔记，所以下面这个多空反转指标是实盘验证过信号稳定性的，尤其适合日内短线。
很多新手找反转指标常踩坑：要么信号太频繁像“噪音”，要么滞后到错过入场点。其实核心要抓住“趋势拐头+波动过滤”两个点。
### 解决方案：
#### 1. 指标逻辑（文华财经麦语言版）
用短期均线（5日）和长期均线（20日）交叉定方向，叠加价格波动幅度（ATR）过滤假突破。简单说：短期均线上穿长期均线，且价格站稳波动区间上沿→做多；下穿且跌破下沿→做空。
#### 2. 源码（可直接复制到文华财经指标编辑器）
```
MA5:MA(CLOSE,5); //短期均线
MA20:MA(CLOSE,20); //长期均线
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14); //波动幅度
上轨:MA20+ATR*0.8; //波动区间上沿
下轨:MA20-ATR*0.8; //波动区间下沿
//做多信号
多信号:=CROSS(MA5,MA20) && CLOSE>上轨;
DRAWICON(多信号,LOW,1); //显示向上箭头
//做空信号
空信号:=CROSSDOWN(MA5,MA20) && CLOSE<下轨;
DRAWICON(空信号,HIGH,2); //显示向下箭头
```
#### 3. 使用小技巧
- 信号出现后别急进场，看下K线实体是否收在均线上（做多）或下（做空），避免“影线假突破”；
- 参数别照搬：农产品（如豆粕）可把ATR倍数调到0.6，工业品（如螺纹钢）用0.8-1.0，波动大的品种过滤要更严格。
如果你想对照不同品种的参数调试案例，在公众号【量化刘百万】里整理过螺纹钢、豆油的实盘参数表，还有信号胜率回测数据，不一定非要照搬，重点看“参数和品种波动率的匹配逻辑”。
很多新手找反转指标常踩坑：要么信号太频繁像“噪音”，要么滞后到错过入场点。其实核心要抓住“趋势拐头+波动过滤”两个点。
### 解决方案：
#### 1. 指标逻辑（文华财经麦语言版）
用短期均线（5日）和长期均线（20日）交叉定方向，叠加价格波动幅度（ATR）过滤假突破。简单说：短期均线上穿长期均线，且价格站稳波动区间上沿→做多；下穿且跌破下沿→做空。
#### 2. 源码（可直接复制到文华财经指标编辑器）
```
MA5:MA(CLOSE,5); //短期均线
MA20:MA(CLOSE,20); //长期均线
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14); //波动幅度
上轨:MA20+ATR*0.8; //波动区间上沿
下轨:MA20-ATR*0.8; //波动区间下沿
//做多信号
多信号:=CROSS(MA5,MA20) && CLOSE>上轨;
DRAWICON(多信号,LOW,1); //显示向上箭头
//做空信号
空信号:=CROSSDOWN(MA5,MA20) && CLOSE<下轨;
DRAWICON(空信号,HIGH,2); //显示向下箭头
```
#### 3. 使用小技巧
- 信号出现后别急进场，看下K线实体是否收在均线上（做多）或下（做空），避免“影线假突破”；
- 参数别照搬：农产品（如豆粕）可把ATR倍数调到0.6，工业品（如螺纹钢）用0.8-1.0，波动大的品种过滤要更严格。
如果你想对照不同品种的参数调试案例，在公众号【量化刘百万】里整理过螺纹钢、豆油的实盘参数表，还有信号胜率回测数据，不一定非要照搬，重点看“参数和品种波动率的匹配逻辑”。
发布于2026-1-5 08:36 北京
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