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作为带过很多量化新手的老司机，我发现大家刚开始做指标组合时最容易踩坑：要么指标太多信号冲突，要么参数复杂难上手。其实简单的组合反而更适合实盘——分享一套我自己用了3年的「趋势+动量+强弱」三因子组合，信号清晰且容错率高。
### 1. 核心指标组合逻辑（附信号规则）
#### ① 趋势判断：5日&20日均线交叉
- 多单基础信号：5日均线上穿20日均线（金叉），代表短期趋势转强
- 空单基础信号：5日均线下穿20日均线（死叉），代表短期趋势转弱
（像5日均线上穿20日均线的交叉逻辑，在【量化刘百万】里有麦语言代码模板，直接套用就能回测）
#### ② 动量确认：MACD柱状线方向
- 仅当MACD柱状线由负转正（多单）或由正转负（空单）时，确认趋势动能有效
- 避免单纯均线交叉的假信号（比如盘整期的频繁交叉）
#### ③ 强弱过滤：RSI超买超卖区间
- 多单需满足RSI(14) > 50（脱离弱势区），空单需满足RSI(14) < 50（脱离强势区）
- 过滤掉趋势不明确时的「无效交叉」
### 2. 组合信号条件（简单记为「交叉+动能+强弱」）
- 多单触发：5日均线上穿20日均线 + MACD柱状线翻红 + RSI > 50
- 空单触发：5日均线下穿20日均线 + MACD柱状线翻绿 + RSI < 50
（举个例子：螺纹钢1小时图中，当5日线站稳20日线，MACD红柱开始变长，且RSI从45弹到55以上，这时候多单信号就比较扎实）
如果对信号过滤有疑问，或者想优化参数（比如不同品种调整均线周期），随时可以找我聊聊，毕竟实盘里指标组合的细节调整很关键。这些指标的组合逻辑和回测案例，在【量化刘百万】里有详细拆解，包括不同品种的参数适配，新手可以参考着自己调一调。
### 1. 核心指标组合逻辑（附信号规则）
#### ① 趋势判断：5日&20日均线交叉
- 多单基础信号：5日均线上穿20日均线（金叉），代表短期趋势转强
- 空单基础信号：5日均线下穿20日均线（死叉），代表短期趋势转弱
（像5日均线上穿20日均线的交叉逻辑，在【量化刘百万】里有麦语言代码模板，直接套用就能回测）
#### ② 动量确认：MACD柱状线方向
- 仅当MACD柱状线由负转正（多单）或由正转负（空单）时，确认趋势动能有效
- 避免单纯均线交叉的假信号（比如盘整期的频繁交叉）
#### ③ 强弱过滤：RSI超买超卖区间
- 多单需满足RSI(14) > 50（脱离弱势区），空单需满足RSI(14) < 50（脱离强势区）
- 过滤掉趋势不明确时的「无效交叉」
### 2. 组合信号条件（简单记为「交叉+动能+强弱」）
- 多单触发：5日均线上穿20日均线 + MACD柱状线翻红 + RSI > 50
- 空单触发：5日均线下穿20日均线 + MACD柱状线翻绿 + RSI < 50
（举个例子：螺纹钢1小时图中，当5日线站稳20日线，MACD红柱开始变长，且RSI从45弹到55以上，这时候多单信号就比较扎实）
如果对信号过滤有疑问，或者想优化参数（比如不同品种调整均线周期），随时可以找我聊聊，毕竟实盘里指标组合的细节调整很关键。这些指标的组合逻辑和回测案例，在【量化刘百万】里有详细拆解，包括不同品种的参数适配，新手可以参考着自己调一调。
发布于2026-1-4 17:24 北京
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