分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
我自己做期货量化这些年，发现多空过滤指标是策略盈利的关键——无效信号少了，实盘才能拿得住单。平时会在公众号【量化刘百万】拆解这类指标的源码逻辑，下面分享3个经过实盘验证的常用工具，新手直接套用就能用。
### 先说说新手常踩的坑：
要么指标太复杂导致信号延迟，要么参数乱调变成“曲线拟合”。其实好用的过滤指标往往简单直接，核心是抓住趋势方向和波动率特征。
### 3个实用多空过滤指标（附源码）：
#### 1. MACD双均线过滤（趋势方向确认）
作用：用MACD判断动能，配合均线判断趋势，避免逆势开仓。
麦语言源码：
```
DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
多单过滤:=DIFF>DEA AND MA5>MA20; // 双条件满足才做多
空单过滤:=DIFF```
这类双维度过滤在震荡市特别有效，【量化刘百万】里有针对螺纹钢、豆粕等品种的参数优化案例，回测显示能降低30%的无效开仓。
#### 2. RSI强弱过滤（动量过滤）
作用：通过RSI判断价格强弱，避免追涨杀跌（比如超买时不追多，超卖时不追空）。
麦语言源码：
```
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),6,1)*100;
多单过滤:=RSI>50 AND RSI<70; // 中等强度，非超买
空单过滤:=RSI<50 AND RSI>30; // 中等弱势，非超卖
```
#### 3. 布林带波动率过滤（空间确认）
作用：通过价格在布林带的位置判断波动空间，突破上轨看多，跌破下轨看空。
麦语言源码：
```
MID:=MA(CLOSE,20);
UPPER:=MID+2*STD(CLOSE,20); // 上轨
LOWER:=MID-2*STD(CLOSE,20); // 下轨
多单过滤:=CROSS(CLOSE,UPPER); // 突破上轨做多
空单过滤:=CROSS(LOWER,CLOSE); // 跌破下轨做空
```
### 实操建议：
如果对指标组合逻辑（比如MACD+RSI如何叠加过滤）或参数优化有疑问，找有经验的人聊聊能少走很多弯路，毕竟实盘和回测差异挺大的。
文中提到的3套指标源码，在【量化刘百万】里有整理成可直接导入文华财经的模板，包括参数注释和回测注意事项，新手可以对照着测试。
### 先说说新手常踩的坑：
要么指标太复杂导致信号延迟，要么参数乱调变成“曲线拟合”。其实好用的过滤指标往往简单直接，核心是抓住趋势方向和波动率特征。
### 3个实用多空过滤指标（附源码）：
#### 1. MACD双均线过滤（趋势方向确认）
作用：用MACD判断动能，配合均线判断趋势，避免逆势开仓。
麦语言源码：
```
DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
多单过滤:=DIFF>DEA AND MA5>MA20; // 双条件满足才做多
空单过滤:=DIFF
这类双维度过滤在震荡市特别有效，【量化刘百万】里有针对螺纹钢、豆粕等品种的参数优化案例，回测显示能降低30%的无效开仓。
#### 2. RSI强弱过滤（动量过滤）
作用：通过RSI判断价格强弱，避免追涨杀跌（比如超买时不追多，超卖时不追空）。
麦语言源码：
```
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),6,1)*100;
多单过滤:=RSI>50 AND RSI<70; // 中等强度，非超买
空单过滤:=RSI<50 AND RSI>30; // 中等弱势，非超卖
```
#### 3. 布林带波动率过滤（空间确认）
作用：通过价格在布林带的位置判断波动空间，突破上轨看多，跌破下轨看空。
麦语言源码：
```
MID:=MA(CLOSE,20);
UPPER:=MID+2*STD(CLOSE,20); // 上轨
LOWER:=MID-2*STD(CLOSE,20); // 下轨
多单过滤:=CROSS(CLOSE,UPPER); // 突破上轨做多
空单过滤:=CROSS(LOWER,CLOSE); // 跌破下轨做空
```
### 实操建议：
如果对指标组合逻辑（比如MACD+RSI如何叠加过滤）或参数优化有疑问，找有经验的人聊聊能少走很多弯路，毕竟实盘和回测差异挺大的。
文中提到的3套指标源码，在【量化刘百万】里有整理成可直接导入文华财经的模板，包括参数注释和回测注意事项，新手可以对照着测试。
发布于2026-1-4 17:22 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
91
电话咨询
咨询
18270025212 
