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LOF基金套利主要是利用场内交易价格和场外基金净值的差异来获利。简单说，当场内价格明显高于净值（溢价），可以场外申购后转场内卖出；反之，场内价格低于净值（折价），场内买入后转场外赎回。不过操作中要注意时间、费用和流动性，不是每次价差都能成功套利。
具体操作分两种情况：
1.溢价套利：先查当日基金净值估算（比如收盘前15分钟），如果场内现价＞净值+成本（申购费+佣金），就场外申购（15点前），T+2到账后转托管到场内（T+2操作），T+3场内卖出。
2.折价套利：场内现价＜净值-成本（赎回费+佣金）时，场内买入（15点前），T+1转托管到场外（T+1操作），T+2场外赎回。注意转托管需要确认券商支持，且要预留足够时间避免净值波动。
操作时要注意几点：
1.折溢价率至少＞1.5%才值得操作，否则覆盖不了费用；
2.优先选规模大、流动性好的LOF，避免卖不出或净值波动过大；
3.关注收盘前净值估算，避免盘中价差消失，套利变亏损。
以上是LOF套利的基本操作，实际中需要实时监控价差和成本。如果想更省心，可以考虑基金投顾服务，专业团队会帮你筛选机会、计算成本，减少操作失误。有需要的话，点击右上角添加微信，我可以结合你的风险偏好，提供具体的套利策略和投顾方案。
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发布于2025-12-19 08:34 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小鹿量化经理：
需跟踪LOF基金二级市场价格与净值的差值，把握套利的前提条件
王经理：
要通过场内买卖、申赎的匹配操作落实，控制对应环节的交易成本
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