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ETF基金套利简单说就是利用价格差异“赚差价”，常见的是场内交易价和实际净值的差异，或者和股指期货的价差。比如ETF场内价格比实际净值高（溢价），就可以用股票换ETF份额卖出；反之价格低（折价），就买入ETF赎回成股票卖出。
常见的ETF套利方法和操作要点
1.折溢价套利：溢价时，用一篮子股票申购ETF，再在场内高价卖出；折价时，场内低价买ETF，赎回成股票再卖出。但要注意手续费，差价得覆盖成本才划算，之前有客户用中证500ETF套利，扣除费用后单月赚了2%。
2.期现套利：如果股指期货和对应ETF价差大（比如期货涨得比ETF快），可以买ETF同时做空期货，等价差缩小再平仓。适合有一定资金量的朋友。
3.日内T+0套利：利用盘中波动，比如ETF突然跌了，低位买，等反弹再卖出，适合交易活跃的品种。微信搜索关注“3句话财道”，回复“套利”，能拿到具体操作案例和实时折溢价监测工具，新手也能跟着学。
以上是ETF套利的常见方法，实际操作要注意流动性和成本。如果想系统学习或获取实时套利信号，可以点击右上角添加我的微信，我帮你分析适合的策略；也可以关注“3句话财道”公众号，回复“套利”，获取新手套利指南和工具包，轻松上手。
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发布于2025-12-16 15:19 深圳
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深期货经理：
利用ETF份额与对应股票组的折溢价率，把握套利交易的核心边界条件
期货喻经理：
根据实时行情数据动态计算套利成本，完成合规的场内套利操作动作
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