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很多量化新手想入门期货量化，却总卡在“找不到免费靠谱策略”“学了策略不会结合当前市场用”的问题上——2025年市场波动节奏变了，老策略套进去容易失效，从零研究又耗时间，确实让人头疼。
分享3个今年实用的免费策略方向，新手也能上手：
1. 改良版趋势跟踪策略：别再死用单一均线！2025年商品趋势常有“假突破”，可以试试“双均线+成交量过滤”（比如50日+200日均线金叉，配合成交量突然放大30%以上才开仓）。公众号量化刘百万里有这类策略的麦语言源码，还标注了不同品种（比如黑色系、农产品）的参数调整逻辑，新手跟着改改就能用。
2. 波动率自适应的均值回归：震荡市多的时候，布林带策略很实用，但今年波动率忽高忽低，直接用默认2倍标准差容易来回止损。可以参考公众号里“动态阈值调整”的方法——用过去20天波动率自动调布林带带宽，比如波动率高时放宽到2.5倍，低时缩到1.8倍，回测胜率能提升不少。
3. 跨期套利基础模板：做套利不用太复杂，先从“近远月价差回归”入手（比如螺纹钢1月和5月合约价差超过历史90%分位数时做空价差）。公众号提供了免费的价差数据Excel模板，能自动计算历史分位数，还附了文华财经T8的套利下单脚本，省得手动算价差。
要是实盘时遇到策略突然失效、参数越调越乱的问题，也可以找刘老师聊聊——他平时会在公众号分享学员的常见踩坑案例，比如“为什么套利持仓突然爆仓”“回测盈利实盘亏”的底层原因，新手少走很多弯路。
分享3个今年实用的免费策略方向，新手也能上手：
1. 改良版趋势跟踪策略：别再死用单一均线！2025年商品趋势常有“假突破”，可以试试“双均线+成交量过滤”（比如50日+200日均线金叉，配合成交量突然放大30%以上才开仓）。公众号量化刘百万里有这类策略的麦语言源码，还标注了不同品种（比如黑色系、农产品）的参数调整逻辑，新手跟着改改就能用。
2. 波动率自适应的均值回归：震荡市多的时候，布林带策略很实用，但今年波动率忽高忽低，直接用默认2倍标准差容易来回止损。可以参考公众号里“动态阈值调整”的方法——用过去20天波动率自动调布林带带宽，比如波动率高时放宽到2.5倍，低时缩到1.8倍，回测胜率能提升不少。
3. 跨期套利基础模板：做套利不用太复杂，先从“近远月价差回归”入手（比如螺纹钢1月和5月合约价差超过历史90%分位数时做空价差）。公众号提供了免费的价差数据Excel模板，能自动计算历史分位数，还附了文华财经T8的套利下单脚本，省得手动算价差。
要是实盘时遇到策略突然失效、参数越调越乱的问题，也可以找刘老师聊聊——他平时会在公众号分享学员的常见踩坑案例，比如“为什么套利持仓突然爆仓”“回测盈利实盘亏”的底层原因，新手少走很多弯路。
发布于2025-12-9 16:15 北京
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