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你好。鸣石是一家知名的量化私募机构，成立于2010年，在量化投资领域经验丰富，投研实力较强。其投资逻辑主要基于量化模型和算法，通过分析和挖掘大量数据来寻找投资机会。该公司曾多次获行业内奖项，管理规模处于中大型水平，获得了市场的认可。不过，鸣石CTA套利1号量化A类在过去半年亏损了4.2%，这主要与市场环境以及CTA策略特性有关。
在现在这个时点买入，需要重点关注几类风险。首先是市场风险，CTA策略主要投资于期货市场，收益情况与期货市场波动密切相关。过去半年，期货市场行情复杂，商品价格波动频繁且缺乏明显趋势，CTA策略很难捕捉到稳定的盈利机会，很多采用CTA策略的产品都出现了不同程度的亏损。其次是策略风险，套利策略理论上可降低风险，但实际操作中会受市场流动性、交易成本等因素影响，导致策略效果不佳。最后是投资者资产配置的风险，如果将过多资金集中于这一产品，可能会导致整个投资组合的波动过大，与自身的风险承受能力不匹配。
因此，比“买不买”更重要的问题，是如何做好自身的资产配置。合理的资产配置是长期投资成功的基石，它能帮助您在不同的市场环境下平滑收益、控制风险。具体来说，您可以遵循几个步骤：第一，明确您的投资目标、投资期限和真实的风险承受能力；第二，根据这些要素，将资金在不同大类资产（如股票、债券、现金等）之间进行一个科学的分配比例；第三，再从各类资产中筛选出合适的产品，像鸣石CTA套利1号量化A类这样的私募产品，可以作为您权益类资产配置的一部分，而不是全部。
想了解更多相关内容点击右上角加我微信咨询。
在现在这个时点买入，需要重点关注几类风险。首先是市场风险，CTA策略主要投资于期货市场，收益情况与期货市场波动密切相关。过去半年，期货市场行情复杂，商品价格波动频繁且缺乏明显趋势，CTA策略很难捕捉到稳定的盈利机会，很多采用CTA策略的产品都出现了不同程度的亏损。其次是策略风险，套利策略理论上可降低风险，但实际操作中会受市场流动性、交易成本等因素影响，导致策略效果不佳。最后是投资者资产配置的风险，如果将过多资金集中于这一产品，可能会导致整个投资组合的波动过大，与自身的风险承受能力不匹配。
因此，比“买不买”更重要的问题，是如何做好自身的资产配置。合理的资产配置是长期投资成功的基石，它能帮助您在不同的市场环境下平滑收益、控制风险。具体来说，您可以遵循几个步骤：第一，明确您的投资目标、投资期限和真实的风险承受能力；第二，根据这些要素，将资金在不同大类资产（如股票、债券、现金等）之间进行一个科学的分配比例；第三，再从各类资产中筛选出合适的产品，像鸣石CTA套利1号量化A类这样的私募产品，可以作为您权益类资产配置的一部分，而不是全部。
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发布于2025-11-5 14:21 上海
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