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波动率交易是期货量化中非常实用的策略，我来分享下实战经验。很多朋友做期货容易追涨杀跌，其实就是没抓住波动规律。波动率就像市场的"心跳"，跳得猛时机会多，平稳时就要谨慎。
常见的波动率策略有两种玩法：第一种是突破策略，当波动率突然放大时跟进。比如用布林带宽度衡量波动率，Python代码可以这样写：
```python
# 计算布林带宽度
df['MA20'] = df['close'].rolling(20).mean()
df['upper'] = df['MA20'] + 2*df['close'].rolling(20).std()
df['lower'] = df['MA20'] - 2*df['close'].rolling(20).std()
df['band_width'] = (df['upper'] - df['lower'])/df['MA20']
```
第二种是均值回归策略，当波动率过高时反向操作。比如用ATR指标，在文华财经里用简语言写成：
```
// ATR波动率策略
ATRValue:=MA(TR,14);
EntryCondition:=CLOSE>REF(HIGH,1) AND ATRValue>REF(ATRValue,1)*1.5;
ExitCondition:=CLOSE```
我常用的组合策略是：用TB开拓者做波动率突破，MultiCharts跑均值回归，两个策略对冲风险。最近实盘的年化收益能达到18%-25%，最大回撤控制在8%以内。
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
常见的波动率策略有两种玩法：第一种是突破策略，当波动率突然放大时跟进。比如用布林带宽度衡量波动率，Python代码可以这样写：
```python
# 计算布林带宽度
df['MA20'] = df['close'].rolling(20).mean()
df['upper'] = df['MA20'] + 2*df['close'].rolling(20).std()
df['lower'] = df['MA20'] - 2*df['close'].rolling(20).std()
df['band_width'] = (df['upper'] - df['lower'])/df['MA20']
```
第二种是均值回归策略，当波动率过高时反向操作。比如用ATR指标，在文华财经里用简语言写成：
```
// ATR波动率策略
ATRValue:=MA(TR,14);
EntryCondition:=CLOSE>REF(HIGH,1) AND ATRValue>REF(ATRValue,1)*1.5;
ExitCondition:=CLOSE
我常用的组合策略是：用TB开拓者做波动率突破，MultiCharts跑均值回归，两个策略对冲风险。最近实盘的年化收益能达到18%-25%，最大回撤控制在8%以内。
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发布于2025-10-20 13:05 北京
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