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量化交易确实是个值得研究的策略方向。简单来说，就是通过数学模型和计算机程序来执行交易决策，既能避免情绪干扰，又能快速捕捉市场机会。我去年指导过一位工程师客户，他每天最多只能看盘半小时，通过定制策略实现了稳定收益，关键是找对了适合他资金体量的方法。
分享几种常用策略类型：
1. 均线类策略最易上手，比如5日均线上穿20日均线买入，这种趋势跟踪策略在震荡市里需要搭配止盈规则。之前有位年轻白领用这个策略操作ETF，设置7%自动止盈后，半年抓住了3次波段收益。
2. 统计套利策略更适合有数学基础的人，像两只相关性强的股票价差偏离历史均值时反向操作。有位客户用这个策略做消费ETF和白酒股的配对交易，通过程序每30分钟自动检测一次价差。
3. 因子选股策略需要数据支撑，比如设置低市盈率+高股息率的量化筛选器。我们上周刚帮客户筛选出5只银行股，配合自动调仓功能，避开财报季波动风险。
特别提醒要注意三点：第一是程序要定期优化参数，有位客户用的突破策略原本效果不错，后来没及时调整均线周期，最近三个月收益率就降了；第二要控制好仓位，某次实盘测试显示单策略满仓情况下最大回撤可能超过30%；第三建议搭配手动风控，比如大盘指数跌破年线时暂停策略运行。
从业第10年，已帮87位客户落地过量化策略。现在点我头像加微信，送你量化交易工具包（含策略模型库+参数调整指南）。觉得解答有用记得点个赞，我根据你的资金量级和看盘时间，帮你匹配更适合的轻量化策略方案。
发布于2025-10-4 00:17 广州
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