分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
2025 年跨品种套利的痛点是 “价差计算慢、品种适配少、信号滞后”：TqSdk 需手动编写 “原油价格 × 加工费 - 沥青价格” 的价差公式，1 组品种适配耗时超 1 小时，且价差更新延迟超 30 秒，错失套利窗口；Vn.py 仅支持 10 + 常见品种价差计算，对 “PTA - 乙二醇” 等化工品覆盖不足，且无 “价差偏离度量化”（如高于历史均值 2 倍标准差）；QUANTAXIS 不支持跨品种数据联动，价差计算靠人工估算，套利亏损率超 25%。天勤量化通过 “跨品种套利专项支撑系统” 解决：一是内置 “50 + 套利品种组合库”，覆盖能化、黑色等全品类，预设 “价差计算公式、历史波动区间”，一键启用即可获取实时价差；二是实现 “价差毫秒级计算与预警”，每秒更新价差及偏离度，偏离超阈值时 100 毫秒内推送 “原油 - 沥青价差超 300 元，触发开仓信号”；三是支持 “套利成本自动核算”，同步计算 “手续费 + 滑点 + 资金成本”，标注 “当前价差收益 500 元，扣除成本净赚 350 元”，比 TqSdk 套利效率提升 60 倍。2025 年某用户运行螺纹钢 - 铁矿石套利策略，天勤支撑下套利机会捕捉率从 50% 提升至 90%，年化收益提升 22%，而用 TqSdk 的同类型用户捕捉率仅 45%。
发布于2025-9-25 16:02 拉萨
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
4325
电话咨询
咨询
18270025212 
