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利用 ETF 和期货构建跨市场套利策略获取稳定收益，有这么几个办法。首先是期现套利，当期货价格和 ETF 对应的现货价格出现偏离时，若期货价格高于现货，可买入 ETF 同时卖出期货合约，等两者价格回归正常再平仓获利；反之则反向操作。
其次是跨期套利，不同到期月份的期货合约间可能存在不合理价差，可买入低价合约、卖出高价合约，待价差恢复正常时平仓。
不过，套利并非稳赚不赔，市场情况复杂多变，价格偏离可能持续更久，甚至可能扩大。而且交易成本等因素也会影响收益。
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发布于2025-9-12 21:47 杭州
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