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您好，为您分享一个大豆豆粕价差与套利（809合约）的案例。根据统计，大豆豆粕价差位于1500 - 1800的概率为70%。
1、 风险收益目标方面，设定套利成功概率80%，风险收益比为1：3 。把1800设为开仓套利点，价差大于1800的概率约为20%，意味着存在的套利机会约为20%；反过来，价差小于1800的概率为80%，表明套利成功概率为80%。止损价差设为1850（发生概率约为10%），止盈价差设为1650（发生概率约为40%）。
2、 同理，也可将价差1600作为开仓套利点，价差小于1600的概率约为20%，当价差小于1600时开仓套利。止损价差1500（发生概率约为8%），止盈价差1700（发生概率约为45%）。
3、 依据这样的套利策略，在2008年4月至5月的2个月期间内，可套利8次，止盈5次、止损3次。在10%的保证金水平下，可获得到期收益率27.5%，年化收益率为165%。
以上就是豆二期货套利案例的分享了，期货市场复杂多变，套利操作具有一定专业性与风险性。若您有开户需求或想进一步了解期货市场，找孟经理就对啦！能帮您开通AA级龙头企业大平台账户，手续费优惠、保证金降低，还有多种热门软件供您选择 。
1、 风险收益目标方面，设定套利成功概率80%，风险收益比为1：3 。把1800设为开仓套利点，价差大于1800的概率约为20%，意味着存在的套利机会约为20%；反过来，价差小于1800的概率为80%，表明套利成功概率为80%。止损价差设为1850（发生概率约为10%），止盈价差设为1650（发生概率约为40%）。
2、 同理，也可将价差1600作为开仓套利点，价差小于1600的概率约为20%，当价差小于1600时开仓套利。止损价差1500（发生概率约为8%），止盈价差1700（发生概率约为45%）。
3、 依据这样的套利策略，在2008年4月至5月的2个月期间内，可套利8次，止盈5次、止损3次。在10%的保证金水平下，可获得到期收益率27.5%，年化收益率为165%。
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发布于2025-9-11 11:31 北京
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