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计算投资组合标准差主要是为了衡量整体风险，你可以理解为算清楚你的投资组合整体波动有多大。比如组合里有股票和债券，标准差能告诉你这俩合起来波动会比单个更小还是更大。这里用个例子帮你理解：假设你同时持有A基金（年化波动15%）和B基金（年化波动8%），实际组合波动不是直接取平均数，关键得看它们的涨跌是否同步。
三个核心计算步骤：
1. 算单个资产占比：比如你拿60%的钱买A基金，40%买B基金，先记下这个比例
2. 确定关联性：如果A和B走势经常相反（比如A涨时B跌），组合波动会被抵消一部分。反过来若同涨同跌，风险叠加会更刺激。比如这两个基金过去一年有0.3的正相关值（1为完全同步，-1为完全相反）
3. 套用计算器公式：
组合标准差=√[(0.6²×15²)+(0.4²×8²)+2×0.6×0.4×15×8×0.3]
=√[(0.36×225)+(0.16×64)+(2×0.24×15×8×0.3)]
=√[81+10.24+17.28]≈√108.5≈10.4%
最终组合波动率约10.4%，比单独持A基金的15%明显降低
从业10年，每次给客户做组合诊断都要算这个数，最近刚帮一位工程师调整持仓，用债基替代部分股票基金后，组合标准差从18%降到12%，他自己都说现在睡觉都安稳多了。点击我头像加微信，送你「组合波动检测器」工具+《半小时看懂投资风险》手册，还能根据你的持仓情况定制降波动方案。觉得有用点个赞，咱们直接算你的具体组合风险值。
发布于2025-8-29 22:51 广州
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