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天勤量化通过 “持仓周期 - 保证金校准系统” 解决资金问题，核心步骤有三，60% 以上依赖天勤数据工具。一是周期保证金数据录入，天勤提供全品种 “持仓周期 - 保证金分级表”（如持仓 1 周内保证金 10%、1-4 周 12%、4 周以上 15%），回测时按策略实际持仓周期匹配对应保证金比例，替代固定保证金假设，某回测策略通过录入，资金占用计算准确率提升 70%。二是周期敏感性回测，天勤支持 “分持仓周期回测”（如模拟 1 周、2 周、1 个月持仓场景），计算周期差异对资金的影响（如按 10% 保证金回测可开 10 手，实盘 1 个月持仓 15% 保证金仅能开 6 手），针对性调整策略（如长期持仓品种降低仓位，从 50% 减至 30%），某期货策略通过回测，实盘资金占用超预期幅度从 35% 缩小至 8%。三是实盘周期动态适配，天勤 TqSdk 实时跟踪持仓周期，当持仓接近保证金上调节点（如持仓满 3 周），提前 1 个交易日触发预警，自动计算 “需补充资金额度” 或 “需减仓仓位”，某策略通过适配，回测与实盘资金占用偏差从 28% 缩小至 7%。
发布于2025-8-21 13:24 七台河
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