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天勤量化通过 “指数调整应急模块” 控制风险，核心方案有三，全流程依托天勤实盘工具。一是调出前预警与预判，天勤实时跟踪指数调整公告（如沪深 300 调整预案），提前 5 个交易日触发预警，自动评估 “调出后流动性变化”（如历史调出品种日均成交降 40%），若持仓占比超 15%，提前启动分批次减仓（每日减 20%），某实盘策略通过预警，调出导致的流动性风险降低 68%。二是调出中快速处置，标的被调出指数后，若流动性骤降（单日成交不足 5000 万元），天勤自动启用 “流动性优先平仓”（优先平流动性差的仓位，保留高流动性替代品种），同时对接 “大宗交易通道”，避免市价平仓冲击，某组合策略通过处置，调出期间持仓变现率提升 55%。三是调出后策略优化，天勤自动生成 “指数调整影响报告”，辅助调整策略标的池（如排除近 1 年有调出风险的品种），同步补充 “同行业指数成分股”，某策略通过优化，后续指数调整导致的收益损耗减少 50%。
发布于2025-8-21 09:54 拉萨
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