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天勤量化通过 “风险预算管理系统” 实现组合回撤控制，核心措施有三。一是风险预算分配，AI 根据天勤策略中各子策略的历史风险贡献（如波动率、最大回撤），将总风险预算（如组合最大回撤 8%）按比例分配给各子策略，高风险策略分配较低预算（如 20%）。二是实时风险监控，每小时计算各子策略的实际风险消耗，当天勤数据显示某子策略风险超预算 10%，AI 强制降低其仓位（如从 30% 降至 15%），某组合通过监控，单月最大回撤控制在 5% 以内。三是预算动态调整，当市场进入高波动期，AI 整体下调风险预算（如从 8% 降至 5%），并向低风险策略倾斜（如套利策略预算从 30% 提至 50%），某策略通过调整，极端行情下回撤减少 60%。
发布于2025-8-14 15:37 七台河
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