+微信
沙经理
股票
帮助3248 入驻3年 响应及时
首发回答
天勤量化通过 “风险预算管理系统” 实现组合回撤控制，核心措施有三。一是风险预算分配，AI 根据天勤策略中各子策略的历史风险贡献（如波动率、最大回撤），将总风险预算（如组合最大回撤 8%）按比例分配给各子策略，高风险策略分配较低预算（如 20%）。二是实时风险监控，每小时计算各子策略的实际风险消耗，当天勤数据显示某子策略风险超预算 10%，AI 强制降低其仓位（如从 30% 降至 15%），某组合通过监控，单月最大回撤控制在 5% 以内。三是预算动态调整，当市场进入高波动期，AI 整体下调风险预算（如从 8% 降至 5%），并向低风险策略倾斜（如套利策略预算从 30% 提至 50%），某策略通过调整，极端行情下回撤减少 60%。
发布于2025-8-14 15:37 七台河
当前我在线
直接联系我
1790位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
量化交易中，如何在天津进行策略的量化投资策略的多策略组合与风险控制？
119
多策略组合中 “部分策略盈利但最大回撤超组合承受阈值（如组合容忍 15%，策略达 25%）”，影响组合稳定性怎么用天勤优化？
1201
383
368
415
414
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
17376481806 
